Dentro de la gira de presentación del recopilatorio “What Have You Done? – 10 Years of Singles” (Subterfuge, 2004), el 27 de marzo del 2004 celebran un concierto muy especial en la Sala Arena de Madrid, y lanzan al mercado este “27.03.04” (Subterfuge, 2004), digipack que contiene un CD con diecisiete canciones y un DVD con más de una hora y cuarenta y cinco minutos de grabación en la que se recoge la actuación al completo, además de entrevistas con Sexy Sadie y con los invitados, e imágenes inéditas del grupo.
En esta fiesta cuentan con invitados como Iván Ferreiro en “Always drunk”, Adela de Sunflowers en “A scratch in my skin”, Irantzu Valencia de La Buena Vida en "Mr. Nobody", Juan Aguirre de Amaral a la guitarra en "A brand new world", Pablo (cantante de Jet Lag y hermano de Jaime) en "American girl", versión del tema de Tom Petty, y Joaquín Pascual de Mercromina al piano en "Crawling man".
Una velada entrañable que tenemos la posibilidad de rescatar en audio y video gracias a este disco que lleva el sobrenombre de “Directo en el Arena”. Este mismo año ya habían entregado el recopilatorio de singles “What Have You Done? – 10 Years of Singles” (Subterfuge, 2004) en el que se encuentran muchas de las canciones recogidas en este trabajo, pero para Jaime García Soriano "el directo es lo que mejor refleja cómo es el grupo"; y es que el directo de Sexy Sadie ha sido uno de los mejores de los últimos años, y muchas de sus canciones nacieron con la clara vocación de sonar ante el público.